Preview

История и архивы

Расширенный поиск

Математическое моделирование временных рядов в условиях кластеризации волатильности

Полный текст:

Аннотация

В работе рассмотрена проблема оценки волатильности цен открытых паевых инвестиционных фондов с помощью GARCH и EGARCH-процессов. Очевидным достоинством применения EGARCH-модели перед результатами, получаемыми по GARCH, является возможность учесть знак волатильности. Этот эффект достигается путем включения функции g t t - 1 ) , которая на отрицательном и положительном участке ε t позволяет процессу для условной дисперсии асимметрично откликаться на увеличение и падение цены актива. Кроме того, исследование содержит подходы с оценкой фрактальной структуры временных рядов. Получены численные результаты прогнозов с использованием локальной аппроксимации 1-го и 2-го порядков. Приведен вывод матрицы дополнительных параметров B для локальной аппроксимации 2-го порядка.

Об авторе

Юлия Игоревна Воронова
Вятский государственный университет
Россия


Список литературы

1. Сайт «Сбербанк - Управление активами» [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank-am.ru (дата обращения: 01.09.2016)

2. Молоденов К.В. ARCH и GARCH-модели временных рядов: дипломная работа. М., Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. URL: https://miem.hse.ru/data/2014/06/09/1324317113/Диплом.pdf

3. Росси Э. Одномерные GARCH-модели: Обзор // Квантиль. 2010. № 8. С. 167.

4. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории Хаоса в инвестициях и экономике. М.: Интернет-трейдинг, 2004.

5. Лоскутов А.Ю. Анализ временных рядов: Курс лекций. М.: МГУ, 2010.


Для цитирования:


Воронова Ю.И. Математическое моделирование временных рядов в условиях кластеризации волатильности. История и архивы. 2016;(3):67-80.

For citation:


Voronova Yu. Time series mathematical modeling in volatility clustering context. History and Archives. 2016;(3):67-80. (In Russ.)

Просмотров: 54


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-6371 (Print)